Foto

Tunç Oygur

Eğitmen

Riskactive


Akademik Eğitim

2016 - ... Quant, Danışman, Risk Active

Quant:




  • R ile bermudan swaption hesaplama paketi

  • R ile CDS (credit default swap) hesaplama paketi

  • R ile tarihsel volatilite tahmin paketi

  • Heston stokastik volatilite modeli

  • Financial Forecaster (Stokastik simülasyon yaklaşımı)

  • Fon performans analytics ve rating

  • Hisse performans analytics ve rating

  • QuantyBox.com

    • Türev ürünler hesaplama araçları (R kütüphanesi oluşturulması)

    • Fon performans hesaplama ölçütleri





Danışmanlık:




  • QuantyBox.com

  • FX Risk Forecaster

  • Türev ürünler hesaplama



Eğitim:




  • R’a Giriş ve Temel İstatistik

  • R ile Zaman Serisi Analizleri

  • R ile Uygulamalı Finansal Ekonometri

  • R ile Finansal Marketlerde Stokastik Modelleme Yaklaşımı ile Forecast

  • R ile Machine Learning Uygulamaları



2014 – 2016 Araştırma Görevlisi, Yeditepe Üniversitesi / Finansal İktisat Anabilim Dalı

Araştırma Alanları:

Lineer ve lineer olmayan zaman serisi analizi; Ekonofizik; Wavelet analizi; Stokastik modelleme





2012 – 2016 Finans Müdürü, Or-Ca Mühendislik

 



EĞİTİM




  • 2014 – …     PhD(c) Finansal İktisat, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye

  • 2012 – 2014 MS Finans Yönetimi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

  • 2009 – 2011 Lisansi Matematik, Sakarya Üniversitesi, Türkiye


Başlıca Yayınları

  • T. Oygur, G. Unal, "Evidence of Large Fluctuations of Stock Return and Financial Crises from Turkey: Using Wavelet Coherency and Varma Modeling to Forecast Stock Return", Fluctuation and Noise Letters, Volume 16, Issue 02, June 2017. (https://doi.org/10.1142/S0219477517500201)
  • T. Oygur, B. Akçay, C. Kayhan, “Ekonomik Performansı Etkileyen Temel Finansal Göstergeler için En Uygun Volatilite Tahmin Modelinin Belirlenmesi: Türkiye Çalışması”, 21.Finans Sempozyumu, 2017
  • T. Oygur, G. Unal, ”Chaos Measures for Borsa Istanbul Stock Exchange”, Borsa Istanbul Finance and Economics Conference (BIFEC), 2015.
  • T. Oygur, G. Unal, “Chaos Measures for Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Difference Equations”, International Conference Mathematical and Computational Modelling in Science and Technology (ICMCMST), 2015.
  • T. Oygur, G. Unal, “Chaos in Hyperbolic Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic Processes”, International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling (ICAAMM), 2015.

Şimdiki Görevi

RiskActive